Posgrado
en Gestión de Inversiones


Programa


Módulo 1: Los mercados financieros y el proceso de inversión
1. Mercados financieros - Características y operativa de las instituciones que operan en el mercado: bancos, fondos de pensión, fondos de inversión, compañías de seguros, bolsas, calificadoras de riesgo. Clases de Activos e índices. Productos y estructuras de Inversión. Estrategias activas y pasivas.
2. Análisis Cuantitativo - Valor tiempo de dinero. Uso de Excel y la calculadora financiera. Medición de riesgo, retorno. Distribuciones y los cuatro momentos de la distribución. Correlación. Regresión y R2, simulaciones Montecarlo y el uso de @ Risk.
3. El Cliente, el Asesor y el Marco legal y ético - Planificación financiera y el desarrollo de objetivos de inversión. Tolerancia de riesgo. La política de inversión. Tendencias regulatorias globales y locales. Código de ética y gestión de activos de CFA Institute. Estándar fiduciario.
Módulo 2: Instrumentos de Inversión
4. Valuación y gestión de Instrumentos de Renta Variable - Teoría de Markowitz, Teoría del mercado eficiente. CAPM, diversificación en el tiempo. Modelos de valuación (Gordon, Grinold Kroner, Primas de Riesgo). Gestión pasiva. Gestión activa. Tipos de Órdenes. Indicadores de desempeño.
5. Valuación y gestión de Instrumentos de Renta Fija - Valuación, rendimientos, Spreads, OAS. Medición de riesgos de liquidez, crédito, tasa. Duración/Convexidad. La curva de Rendimiento. Estrategias pasivas y activas.
6. Derivados - Operativa y valuación de Forwards, Futures, Calls, Puts, Swaps. Uso de derivados para ganar exposición en Commodities, notas estructuradas.
Módulo 3: Gestión de Carteras
7. Análisis macroeconómico aplicado - Factores de crecimiento a largo plazo. Formación de expectativas de los mercados capitales a largo plazo. Uso de indicadores económicos para la gestión táctica.
7. Gestión de Carteras - Optimización de cartera: teoría y práctica. Desarrollo de portafolios de crecimiento y retiro. Uso de la política de inversión en la gestión de carteras para clientes. Implementación, monitoreo y ajuste. GIPS y análisis de atribución.


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